[오늘의 ETF, 3/9 기준] 미국 채권 ETF 수익률 백테스트

[오늘의 ETF] 미국 채권 ETF 수익률 백테스트 하기

📊 2026년 03월 09일 · ETF-Hub

미국 채권 ETF는 국채·회사채·물가연동채(TIPS) 등 다양한 만기와 신용등급의 채권에 분산 투자합니다. TLT(장기 국채)·BND(전채권)·AGG(종합채권)·HYG(하이일드) 등이 주요 상품입니다.

이런 투자자에게 적합합니다: 안정적인 이자 소득을 추구하거나 주식 포트폴리오의 변동성을 완충하고 싶은 보수적 투자자. 금리 인하기에는 장기채 ETF가 강세를 보이고, 금리 인상기에는 단기채·TIPS가 방어력을 발휘합니다. 은퇴가 가까운 투자자나 자산 배분 포트폴리오 구성 시 핵심 안전자산 역할을 합니다.

📌 오늘의 요약

분석 ETF 20개

주간 수익률 (3월 2일 ~ 3월 6일) -0.79%

상승 / 하락 4 / 16

오늘 분석 대상 ETF (20개): AGG, TLT, SHY, BND, LQD, HYG, JNK, TIP, IEF, SGOV, BIL, TBIL, EMB, VCIT, VCSH, BIV, MUB, BNDX, VMBS, FLOT

📝 주간 분석 (3월 2일 ~ 3월 6일)

이번 주 미국 채권 ETF는 평균 -0.79%를 기록하며 전반적으로 하락세를 보였습니다. 총 20개 ETF 중 4개 상승, 16개 하락했습니다.

가장 높은 성과를 보인 ETF는 TBIL으로 주간 +0.10%의 수익률을 기록했습니다.

반면 TLT는 -2.27%로 가장 큰 조정을 받았습니다.

최근 단기 조정이 있지만 연간 기준으로는 +5.28%를 유지하고 있습니다. 1년 기준 최고 성과는 EMB (+10.56%)입니다.

🃏 기간별 ETF 핵심 지표 비교

1개월 수익률 TOP 3

TLT iShares 20+ Year Treas… 1개월 수익률 +1.39% 주간 수익률 -2.27% 배당수익률 4.02% 변동성 (연환산) 14.9% 최대 낙폭 (MDD) -48.4%

TIP iShares TIPS Bond ETF 1개월 수익률 +0.69% 주간 수익률 -0.40% 배당수익률 3.41% 변동성 (연환산) 5.8% 최대 낙폭 (MDD) -14.5%

IEF iShares 7-10 Year Trea… 1개월 수익률 +0.69% 주간 수익률 -1.29% 배당수익률 3.46% 변동성 (연환산) 6.6% 최대 낙폭 (MDD) -23.9%

• TLT이(가) 1개월 +1.39%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
• JNK은(는) -1.00%로 가장 부진했습니다.
• 카테고리 평균 1개월 수익률은 +0.15%입니다.
• 2위 TIP +0.69%, 3위 IEF +0.69%.

6개월 수익률 TOP 3

MUB iShares National Muni … 6개월 수익률 +3.55% 주간 수익률 -0.99% 배당수익률 2.89% 변동성 (연환산) 4.9% 최대 낙폭 (MDD) -13.7%

EMB iShares J.P. Morgan US… 6개월 수익률 +3.13% 주간 수익률 -1.62% 배당수익률 4.56% 변동성 (연환산) 9.9% 최대 낙폭 (MDD) -28.7%

VMBS Vanguard Mortgage-Back… 6개월 수익률 +2.46% 주간 수익률 -1.00% 배당수익률 3.86% 변동성 (연환산) 5.3% 최대 낙폭 (MDD) -17.5%

• MUB이(가) 6개월 +3.55%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
• 최하위 BNDX도 +0.87%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
• 카테고리 평균 6개월 수익률은 +1.63%입니다.
• 2위 EMB +3.13%, 3위 VMBS +2.46%.

1년 수익률 TOP 3

EMB iShares J.P. Morgan US… 1년 수익률 +10.56% 주간 수익률 -1.62% 배당수익률 4.56% 변동성 (연환산) 9.9% 최대 낙폭 (MDD) -28.7%

VCIT Vanguard Intermediate-… 1년 수익률 +7.24% 주간 수익률 -0.93% 배당수익률 4.27% 변동성 (연환산) 6.2% 최대 낙폭 (MDD) -20.6%

VMBS Vanguard Mortgage-Back… 1년 수익률 +6.56% 주간 수익률 -1.00% 배당수익률 3.86% 변동성 (연환산) 5.3% 최대 낙폭 (MDD) -17.5%

• EMB이(가) 1년 +10.56%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
• 최하위 TLT도 +1.86%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
• 카테고리 평균 1년 수익률은 +5.28%입니다.
• 2위 VCIT +7.24%, 3위 VMBS +6.56%.

3년 수익률 TOP 3

EMB iShares J.P. Morgan US… 3년 수익률 +9.45% 주간 수익률 -1.62% 배당수익률 4.56% 변동성 (연환산) 9.9% 최대 낙폭 (MDD) -28.7%

JNK State Street SPDR Bloo… 3년 수익률 +8.26% 주간 수익률 -0.84% 배당수익률 6.07% 변동성 (연환산) 8.3% 최대 낙폭 (MDD) -22.9%

HYG iShares iBoxx $ High Y… 3년 수익률 +8.18% 주간 수익률 -0.79% 배당수익률 5.35% 변동성 (연환산) 8.3% 최대 낙폭 (MDD) -22.0%

• EMB이(가) 3년 +9.45%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
• TLT은(는) -0.58%로 가장 부진했습니다.
• 카테고리 평균 3년 수익률은 +5.25%입니다.
• 2위 JNK +8.26%, 3위 HYG +8.18%.

5년 수익률 TOP 3

FLOT iShares Floating Rate … 5년 수익률 +3.91% 주간 수익률 +0.07% 배당수익률 4.39% 변동성 (연환산) 4.1% 최대 낙폭 (MDD) -13.5%

HYG iShares iBoxx $ High Y… 5년 수익률 +3.72% 주간 수익률 -0.79% 배당수익률 5.35% 변동성 (연환산) 8.3% 최대 낙폭 (MDD) -22.0%

JNK State Street SPDR Bloo… 5년 수익률 +3.58% 주간 수익률 -0.84% 배당수익률 6.07% 변동성 (연환산) 8.3% 최대 낙폭 (MDD) -22.9%

• FLOT이(가) 5년 +3.91%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
• TLT은(는) -5.71%로 가장 부진했습니다.
• 카테고리 평균 5년 수익률은 +1.27%입니다.
• 2위 HYG +3.72%, 3위 JNK +3.58%.

📋 수익률 데이터 시트

ETF명	1개월	3개월	6개월	1년	3년 CAGR	5년 CAGR	변동성	최대낙폭	AUM	배당률
EMB	-0.56%	+0.21%	+3.13%	+10.56%	+9.45%	+2.29%	9.9%	-28.7%	$16.5B	4.56%
VCIT	+0.07%	+0.39%	+1.51%	+7.24%	+6.92%	+1.54%	6.2%	-20.6%	$68.5B	4.27%
VMBS	+0.34%	+1.09%	+2.46%	+6.56%	+5.22%	+0.44%	5.3%	-17.5%	$16.9B	3.86%
BIV	+0.38%	+0.52%	+1.27%	+6.38%	+5.47%	+0.58%	5.5%	-18.9%	$52.7B	3.71%
JNK	-1.00%	-0.38%	+1.04%	+6.15%	+8.26%	+3.58%	8.3%	-22.9%	$7.8B	6.07%
HYG	-0.90%	-0.36%	+0.94%	+5.96%	+8.18%	+3.72%	8.3%	-22.0%	$16.7B	5.35%
LQD	-0.02%	+0.10%	+0.93%	+5.80%	+5.71%	+0.40%	8.7%	-24.9%	$32.0B	4.10%
IEF	+0.69%	+0.59%	+1.19%	+5.66%	+3.96%	-0.79%	6.6%	-23.9%	$48.7B	3.46%
VCSH	-0.00%	+0.59%	+1.47%	+5.41%	+5.91%	+2.38%	3.3%	-12.9%	$48.3B	4.01%
AGG	+0.30%	+0.74%	+1.65%	+5.39%	+4.77%	+0.32%	5.4%	-18.4%	$141.2B	3.57%
BND	+0.32%	+0.69%	+1.58%	+5.27%	+4.77%	+0.32%	5.5%	-18.6%	$395.3B	3.54%
TIP	+0.69%	+1.20%	+1.08%	+5.19%	+4.21%	+1.54%	5.8%	-14.5%	$14.4B	3.41%
FLOT	+0.20%	+0.64%	+1.91%	+4.40%	+5.52%	+3.91%	4.1%	-13.5%	$9.2B	4.39%
TBIL	+0.28%	+0.90%	+1.90%	+4.14%	+4.77%	-	0.3%	-0.1%	$6.4B	3.98%
BNDX	-0.02%	+0.39%	+0.87%	+4.11%	+4.94%	+0.30%	4.0%	-16.2%	$118.8B	4.18%
MUB	+0.14%	+1.14%	+3.55%	+4.03%	+3.68%	+1.12%	4.9%	-13.7%	$43.2B	2.89%
SHY	+0.11%	+0.53%	+1.28%	+3.93%	+4.46%	+1.68%	1.6%	-5.7%	$24.9B	3.44%
SGOV	+0.29%	+0.58%	+1.62%	+3.81%	+4.74%	+3.30%	0.3%	-0.3%	$75.0B	3.69%
BIL	+0.27%	+0.58%	+1.56%	+3.75%	+4.63%	+3.17%	0.3%	-0.3%	$43.3B	3.72%
TLT	+1.39%	+1.05%	+1.69%	+1.86%	-0.58%	-5.71%	14.9%	-48.4%	$45.4B	4.02%

* 수익률·CAGR: 배당 포함 총수익률 기준 | 변동성: 연환산 표준편차 | 최대낙폭: 최고점 대비 최대 손실

⚠️ 투자 유의사항: 이 분석은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.

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